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如何学习凸优化课程?

admin SEO技术 2020年02月20日

  最近根据老师的要求自学凸优化课程。选用的教材是Stephen Boyd的很经典的convex optimization一书。感觉凸优化课程非常难学。而且因为是英文教材。所以理解起来还有一层隔阂。请问如何才能把该课程学好。不求学多扎实。只求能理解凸优化内容。新宝7恩佐登录做一些简单的应用。

  Stephen Boyd的convex optimization在优化类书籍中算是比较简单的了,属于经典的优化内容,主要分为理论、应用和算法三个方面。初学者学习这本书遇到的困难有:一些有技巧性的矩阵变换的例题不太容易理解,大量的实例和变换技巧(恰恰是本书的优点所在)。在实际的科研和工程问题中,往往最难的是对问题的建模,如果可以建立一个比较好的模型再辅助很好的数学变换技巧将问题转变成凸问题,那么现有的算法很好地解决问题,而本书的重点在于如何将一个问题转换的凸问题。在学习本书的过程中,需要有针对性地复习矩阵分析和线性代数方面的知识,自己推导每一个例题,并完成一定量的课后习题。电子工业出版社最近出版了《最优化导论》第四版,内容简单,数学基础较差的可以先学这本书。另外在学习KKT条件的时候,可以学习一下支持向量机(SVM)。学习完convex optimization后,可以学习convex optimization II,涉及的内容有subgradient,proximal,ADMM等,可参考boyd的网站或者 Bertsekas的Convex Optimization Algorithms。除此之外,可以了解Lasso和compressed sensing。

  数学前提是矩阵论和实分析,信息类专业前者是研一的课程,后者,我感觉通信信号处理类的完全没有纯做优化的数学系那么严格啊,所以我觉得矩阵论够了,至少对于理解。

  然后。。恩。。Boyd的书是最简单的一本,有他亲自讲解的课程视频,可以下到。

  英文教材的话,正如评论的一个同学说的,中文就两层隔阂了,各种几何位置关系英文表述还是比较好的吧。。

  分三个部分各个击破:存在极值的充分条件和必要条件,无限制条件下的优化算法,有限制条件下的最优化的定理和算法。

标签: 优化课程